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Elsevier电子期刊(924)

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1.Sea clutter modeling using an autoregressive generalized nonlinear-asymmetric GARCH model

作者：Yunjian ZhangAuthor Vitae ; Zhenmiao Deng ; ¹ ; ^{dzm_ddb@xmu.edu.cn}Author Vitae ; Jianghong ShiAuthor Vitae ; Yixiong ZhangAuthor Vitae ; Hui LiuAuthor Vitae

关键词：Radar ; Sea clutter ; GARCH ; Nonlinearity ; Asymmetry

刊名：Digital Signal Processing

出版年：2017

2.Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models

作者：Rasmus Sø ; ndergaard Pedersen ; ^{rsp@econ.ku.dk" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：C32 ; C51 ; C58

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2017

3.Value-at-Risk under Lévy GARCH models: Evidence from global stock markets

作者：Skander Slim ; ^{slim_skander@yahoo.fr} ; Yosra Koubaa ^{yosra.koubaa@yahoo.fr} ; Ahmed BenSaï ; da ^{ahmedbensaida@yahoo.com}

关键词：C22 ; G17

刊名：Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

出版年：2017

4.Rational GARCH model: An empirical test for stock returns

作者：Tetsuya Takaishi ^{tt-taka@hue.ac.jp}

关键词：Asymmetric GARCH model ; Leverage effect ; Padé ; approximants ; Rational approximation ; Deviance information criterion ; News impact curve

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

5.Forecasting realized volatility: HAR against Principal Components Combining, neural networks and GARCH

作者：Dimitrios I. Vortelinos ; ^{dvortelinos@lincoln.ac.uk}

关键词：HAR ; Principal Components Combining ; Neural networks ; GARCH ; Forecasting

刊名：Research in International Business and Finance

出版年：2017

6.Tests for conditional ellipticity in multivariate GARCH models

作者：C. Francq^a ; ^b ; M.D. Jimé ; nez-Gamero^c ; ^{dolores@us.es} ; S.G. Meintanis^d ; ^e ; ¹

关键词：C12 ; C15 ; C32 ; C58

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2017

7.Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A review of different volatility models

作者：Helmut Lü ; tkepohl ; ^a ; ^{hluetkepohl@diw.de} ; Aleksei Net&scaron ; unajev^b ; ^{Aleksei.Netsunajev@eestipank.ee}

关键词：Structural vector autoregression ; Identification via heteroskedasticity ; Conditional heteroskedasticity ; Smooth transition ; Markov switching ; GARCH

刊名：Econometrics and Statistics

出版年：2017

8.An equation-by-equation estimator of a multivariate log-GARCH-X model of financial returns

作者：Christian Francq^a ; ^b ; Genaro Sucarrat^c ; ^{genaro.sucarrat@bi.no} ;

关键词：62M10 ; 62N02 ; 62P20 ; 91B84

刊名：Journal of Multivariate Analysis

出版年：2017

9.Modeling and forecasting the volatility of carbon dioxide emission allowance prices: A review and comparison of modern volatility models

作者：Mawuli Segnon^a ; ^{segnon@uni-muenster.de} ; Thomas Lux^b ; ^c ; ^{thomas.lux@bwl.uni-kiel.de} ; Rangan Gupta^d ; ^{rangan.gupta@up.ac.za}

关键词：Q47

刊名：Renewable and Sustainable Energy Reviews

出版年：2017

10.Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models

作者：Cathy W.S. Chen^a ; ^{chenws@mail.fcu.edu.tw} ; Zona Wang^a ; Songsak Sriboonchitta^b ; Sangyeol Lee^c

关键词：C11 ; C22 ; C51 ; C53 ; C58

刊名：The North American Journal of Economics and Finance

出版年：2017

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