搜索页_CAViaR模型

网站地图 | English | 公务邮箱

远程访问

NSTL服务站

中图分类法(12)

经济(12)

在“CNKI学位论文”中，命中：12条，耗时：0.0179916 秒

1.分位数回归与金融风险研究

作者：郝亦朗

关键词：风险管理 ; VaR ; 分位数回归

论文级别：硕士

学位年度：2011

2.大豆期货价格波动的风险管理研究

作者：赵玉

关键词：大豆期货市场 ; 价格波动 ; 风险管理 ; 制度设计

论文级别：博士

学位年度：2010

3.金融市场风险溢出效应研究

作者：钟山

关键词：风险管理 ; 在险价值 ; 溢出效应 ; Copula模型 ; Granger因果检验

论文级别：博士

学位年度：2014

4.基于混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR风险度量

作者：金晓燕

关键词：BaR ; ARMA-GARCH模型 ; 混合正态分布 ; EM算法 ; 极大似然估计

论文级别：硕士

学位年度：2012

5.基于分位数回归的股指期货风险度量研究

作者：张海云

关键词：股指期货 ; VaR ; 分位数回归 ; 递归 ; 非递归 ; CAViaR

论文级别：硕士

学位年度：2012

6.中国股市风险模型比较分析

作者：张冬青

关键词：CAViaR ; AAVS-CAViaR ; 分位数回归

论文级别：硕士

学位年度：2011

7.基于CAViaR方法的我国股票市场风险度量及波动性研究

作者：丁军军

关键词：市场风险 ; CAViaR ; 波动率

论文级别：硕士

学位年度：2007

8.股市风险度及关联性研究---以泸深300与恒生行业综指为例

作者：金建东

关键词：金融危机 ; 行业指数 ; 风险评价指数 ; STR模型 ; 风险联动

论文级别：硕士

学位年度：2010

9.基于贝叶斯分位回归的证券市场风险测度研究

作者：王彦红

关键词：风险测度 ; 证券市场 ; 贝叶斯分析 ; 分位回归

论文级别：硕士

学位年度：2010

10.分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用

作者：解其昌

关键词：风险价值 ; 金融市场 ; 分位数回归 ; 非参数估计 ; 变系数模型 ; Copula函数

论文级别：博士

学位年度：2012

1

2

按检索点细分(12)

目录(1)

关键词(1)

摘要(5)

引文(9)

按论文级别细分(12)

博士(5)

硕士(7)

按学位年度细分(12)

2007年(1)

2010年(3)

2011年(3)

2012年(4)

2014年(1)

网站地图　|　常见问题　|　交通位置　|　联系我们　|　OA远程办公　|　English

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有京ICP备05064691号京公网安备11010802017129号

地址：北京市海淀区学院路29号邮编：100083

电话：办公室：(+86 10)66554848；文献借阅、咨询服务、科技查新：66554700