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1.
流形上PDEs的粘性解,生存性质及其在SDEs和BSDEs中的应用
作者:
朱学红
关键词:
黎曼流形
;
粘性解
;
偏微分方程
;
比较定理
;
生存性质
;
倒向随机微分方程
;
动态规划原理
;
随机最优控制
论文级别:
博士
学位年度:2010
2.
带随机违约时间的
倒向随机微分方程
,超前
倒向随机微分方程
及其相关结果
作者:
许晓明
关键词:
倒向随机微分方程
;
随机违约时间
;
超前
倒向随机微分方程
;
反射解
;
比较定理
;
零和随机微分对策
;
鞍点
;
偏微分方程
;
泛函障碍
论文级别:
博士
学位年度:2010
3.
非线性数学期望及其在金融中的应用
作者:
王伟
关键词:
g-期望
;
g-鞅
;
极大不等式
;
G-期望
;
Jensen不等式
;
G-鞅
;
非线性半群
;
F-期望
;
风险度量
论文级别:
博士
学位年度:2009
4.
关于正
倒向随机微分方程
和倒向广义自回归条件异方差模型的统计推断
作者:
陈曦
关键词:
正
倒向随机微分方程
模型
;
非参数估计
;
期权定价
;
局部线性估计
;
渐近分布
;
经验似然
;
倒向广义自回归条件异方差模型
;
动态加权
论文级别:
博士
学位年度:2010
5.
非线性数学期望及相关领域
作者:
胡明尚
关键词:
倒向随机微分方程
;
g-期望
;
Choquet期望
;
G-正态分布
;
G-期望
;
G-布朗运动
;
G-Lévy过程
论文级别:
博士
学位年度:2010
6.
欧氏空间和函数空间中的倒向随机方程
作者:
陈绍宽
关键词:
倒向随机微分方程
;
倒向重随机微分方程
;
随机积分偏微分方程
;
倒向随机积分偏微分方程
;
一致连续
;
L~p
;
It(o|^)-Wentzell公式
;
随机流
;
Poisson点过程
;
Feynman-Kac公式
论文级别:
博士
学位年度:2010
7.
时滞随机系统的最优控制问题及应用
作者:
陈丽
关键词:
时滞系统
;
随机微分延迟方程
;
时滞随机最优控制
;
最大值原理
;
正
倒向随机微分方程
;
时滞随机LQ问题
;
动态规划原理
;
时滞生产/消费最优选择问题
;
广告模型
论文级别:
博士
学位年度:2010
8.
非Lipschitz
倒向随机微分方程
及其相关问题研究
作者:
王赢
关键词:
倒向随机微分方程
;
非Lipschitz
;
存在唯一性
;
比较定理
;
表示定理
;
g-上解
;
g-上鞅
论文级别:
博士
学位年度:2010
9.
非可加概率和
倒向随机微分方程
的研究
作者:
李文娟
关键词:
非可加概率
;
上概率
;
二次交替容度
;
大数定律
;
倒向随机微分方程
;
g-概率
;
切比雪夫不等式
;
相关性
;
相关系数
;
变分公式
论文级别:
博士
学位年度:2009
10.
一类反射
倒向随机微分方程
解的性质及相应的偏微分方程
作者:
黄宗媛
关键词:
反射
倒向随机微分方程
;
正
倒向随机微分方程
;
比较定理
;
偏微分方程
;
粘性解
;
Hamilton-Jacobi-Bellman方程
;
动态规划原理
论文级别:
博士
学位年度:2008
1
2
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