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1.
随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用
作者:
崔召磊
关键词:
重尾分布
;
超出
;
不足
;
随机游动
;
Lévy过程
;
一致局部渐近性
论文级别:
博士
学位年度:2010
2.
Lévy过程驱动的动力系统的随机渐近现象
作者:
刘显明
关键词:
随机动力系统
;
同步化
;
Lévy噪声
;
随机吸引子
;
随机不变流形
;
噪声对不变流形的影响
;
慢流形
论文级别:
博士
学位年度:2010
3.
Levy过程
驱动的随机偏微分方程
作者:
周国立
关键词:
Levy过程
;
随机偏微分方程
;
正则性
;
遍历性
论文级别:
博士
学位年度:2010
4.
基于因子Copula的债务抵押债券定价模型研究
作者:
陈田
关键词:
债务抵押债券
;
因子Copula
;
信用风险
;
信用衍生品
论文级别:
博士
学位年度:2010
5.
Moore-Penrose逆在期权定价中的应用研究
作者:
姚落根
关键词:
期权定价
;
M-P逆
;
等价鞅测度
;
线性随机方程组
;
半鞅
论文级别:
博士
学位年度:2010
6.
非线性数学期望及相关领域
作者:
胡明尚
关键词:
倒向随机微分方程
;
g-期望
;
Choquet期望
;
G-正态分布
;
G-期望
;
G-布朗运动
;
G-Lévy过程
论文级别:
博士
学位年度:2010
7.
带约束的Lévy过程风险控制理论及其应用
作者:
李曼曼
关键词:
单位时间内的长期平均利润
;
平稳分布
;
监管约束
;
拟变分不等式
;
非线性红利边界
论文级别:
博士
学位年度:2010
8.
相依更新风险模型中的渐近尾行为
作者:
李津竹
关键词:
渐近
;
常利率
;
相依
;
折现累计索赔
;
广义正规变化
;
金融风险
;
重尾分布
;
保险风险
;
lévy过程
;
正规变化
;
更新风险模型
;
破产概立
;
随机收益
;
强正规变化
;
次指数性
;
尾概率
;
一致性
论文级别:
博士
学位年度:2010
9.
随机利率下带违约风险的利率互换定价
作者:
仰小凤
关键词:
利率互换
;
约化模型
;
EVG过程
;
PIDE模型
;
Crank-Nicolson
论文级别:
博士
学位年度:2010
10.
随机微分方程在金融中的若干应用
作者:
徐耸
关键词:
期权
;
对冲
;
几何布朗运动
;
时滞Black-scholes模型
;
长期相依
;
技术分析
论文级别:
博士
学位年度:2011
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