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1.基于成员企业风险偏好的供应链风险研究

作者：顾玉磊

关键词：供应链 ; 成员风险偏好 ; 影响机理 ; 风险识别 ; 风险评估

论文级别：博士

学位年度：2013

2.基于中国股票市场数据的VaR与ES方法精确比较实证研究

作者：李嘉毅

关键词：期望损失ES ; 风险价值VaR ; GARCH模型 ; 风险测度

论文级别：硕士

学位年度：2009

3.房地产投资组合及VaR风险测度研究

作者：王立红

关键词：房地产风险 ; 风险因素 ; VaR风险测度 ; 投资组合模型 ; VaR模型

论文级别：硕士

学位年度：2009

4.基于Copula函数及CVaR方法的风险测度研究

作者：王亚宾

关键词：Copula ; CVaR ; 投资组合 ; 风险测度

论文级别：硕士

学位年度：2009

5.我国养老保险基金投资风险控制研究

作者：花蓉

关键词：养老保险基金 ; 投资风险 ; 风险识别 ; 风险衡量 ; 风险控制方案

论文级别：硕士

学位年度：2009

6.金融市场风险的度量

作者：胡兴军

关键词：市场风险 ; 风险价值 ; 预期不足 ; 极值理论 ; 尾部相关

论文级别：硕士

学位年度：2008

7.基于可拓方法的开放式基金风险测度研究

作者：祁巍

关键词：可拓方法 ; 开放式基金 ; 风险测度

论文级别：硕士

学位年度：2009

8.基于极值理论的VaR与CVaR估计

作者：张柳青

关键词：VaR ; CVaR ; 极值理论 ; 动态风险模型

论文级别：硕士

学位年度：2009

9.基于CVaR的考虑单个风险的组合证券投资研究

作者：刘紫亮

关键词：组合投资 ; 风险度量 ; CVaR ; 约束

论文级别：硕士

学位年度：2009

10.Expected shortfall和VaR——互补或替代

作者：孙阳

关键词：Expected ; shortfall ; VAR ; 次可加性 ; 厚尾风险 ; 投资组合最优化 ; 经济资本 ; 蒙特卡洛模拟

论文级别：硕士

学位年度：2009

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