搜索页_+Option+pricing

设为首页

收藏本站

网站地图 | English | 公务邮箱

读者指南

学术客户端

NSTL服务站

科技查新

外文资源

Wiley电子期刊(31)	SpringerLink电子期刊(1040)	GSW全文库(1)	ACS电子期刊(5)
Springer电子图书(51)	ProQuest学位论文(504)	Elsevier电子期刊(1741)

在“SpringerLink电子期刊”中，命中：1,040条，耗时：小于0.01 秒

在所有数据库中总计命中：3,373条

1. Option pricing formulas for uncertain financial market based on the exponential Ornstein–Uhlenbeck model

作者： Lanruo Dai ; Zongfei Fu ; Zhiyong Huang

关键词：Uncertain variable ; Uncertain process ; Exponential Ornstein–Uhlenbeck model ; Option pricing

刊名：Journal of Intelligent Manufacturing

出版年：2017

2. Option pricing and coordination in the fresh produce supply chain with portfolio contracts

作者： Chong Wang ; Xu Chen

关键词：Fresh produce ; Call option contracts ; Pricing ; Supply chain management

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2017

3. Model uncertainty and the pricing of American options

作者： David Hobson ; Anthony Neuberger

关键词：American option ; Model ; free pricing ; Robust hedging ; Model risk ; Rational bounds

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

4. Fourth-order compact schemes for a parabolic-ordinary system of European option pricing liquidity shocks model

作者： Miglena N. Koleva ; Walter Mudzimbabwe ; Lubin G. Vulkov

关键词：Option pricing ; High ; order compact difference scheme ; Convergence ; Richardson extrapolation

刊名：Numerical Algorithms

出版年：2017

5. Using an option pricing approach to evaluate strategic decisions in a rapidly changing climate: Black–Scholes and climate change

作者： Matthew Sturm ; Michael A. Goldstein ; Henry Huntington ; Thomas A. Douglas

刊名：Climatic Change

出版年：2017

6. Arbitrage-free pricing of multi-person game claims in discrete time

作者： Ivan Guo ; Marek Rutkowski

关键词：Multi ; person games ; Arbitrage ; free pricing ; Optimal equilibrium

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

7. A New Stable Local Radial Basis Function Approach for Option Pricing

作者： A. Golbabai ; E. Mohebianfar

关键词：Local meshless method ; Radial basis function ; Black–Scholes equation ; Unconditional stability

刊名：Computational Economics

出版年：2017

8. Hedging with small uncertainty aversion

作者： Sebastian Herrmann ; Johannes Muhle-Karbe ; Frank Thomas Seifried

关键词：Volatility uncertainty ; Ambiguity aversion ; Option pricing and hedging ; Asymptotics

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

9. On European option pricing under partial information

作者： Meng Wu ; Jue Lu ; Nan-jing Huang

关键词：option pricing ; European option ; partial information ; backward stochastic differential equation ; 93E11 ; 60H10 ; 91B24

刊名：Applications of Mathematics

出版年：2016

10. Watermark options

作者： Neofytos Rodosthenous ; Mihail Zervos

关键词：Optimal stopping ; Running maximum process ; Variational inequality ; Two ; dimensional free ; boundary problem ; Separatrix

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

按检索点细分(1040)

题名(369)

关键词(354)

文摘(777)

按出版年细分(1040)

2017年(12)

2016年(69)

2015年(69)

2014年(53)

2013年(80)

2012年(47)

2011年(32)

2010年(58)

2009年(46)

2008年(58)

2007年(84)

2006年(95)

2005年(73)

2004年(54)

2003年(22)

2002年(47)

2001年(39)

2000年(35)

2000年及以前(66)

其它(1)

常见问题　|　交通位置　|　联系我们　|　OA远程办公

地址：北京市海淀区学院路29号邮编：100083

电话：办公室：(+86 10)66554848；文献借阅、咨询服务、科技查新：66554700