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1. Certainty equivalent measures of risk

作者： Alexander Vinel ; Pavlo A. Krokhmal

关键词：Coherent measures of risk ; Convex measures of risk ; Stochastic optimization ; Risk ; averse preferences ; Utility theory ; Log ; exponential convex measures of risk

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2017

2. A representation of risk measures

作者： Massimiliano Amarante

关键词：Risk measures ; Capacity ; Choquet integral

刊名：Decisions in Economics and Finance

出版年：2016

3. Kusuoka representations of coherent risk measures in general probability spaces

作者： Nilay Noyan ; Gábor Rudolf

关键词：Kusuoka representation ; Coherent risk measures ; Spectral risk measures ; Acceptability functional ; Law invariance ; Comonotonicity

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2015

4. Risk Assessment of Soil Compaction in the Walloon Region in Belgium

作者： Dimitri D'Or ; Marie-France Destain

关键词：Pedotransfer function ; Geostatistics ; Monte Carlo ; Precompression stress ; Risk map

刊名：Mathematical Geosciences

出版年：2016

5. Risk measures with the CxLS property

作者： Freddy Delbaen ; Fabio Bellini ; Valeria Bignozzi…

关键词：Decision theory ; Elicitability ; Convex level sets ; Mixture continuity ; Robustness

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

6. Natural risk measures

作者： Hirbod Assa

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2016

7. Optimizing over coherent risk measures and non-convexities: a robust mixed integer optimization approach

作者： Dimitris Bertsimas ; Akiko Takeda

关键词：Coherent risk measure minimization ; Robust optimization ; Nonconvexity ; Portfolio optimization ; Binary classification

刊名：Computational Optimization and Applications

出版年：2015

8. Multi-portfolio time consistency for set-valued convex and coherent risk measures

作者：Zachary Feinstein (1)
Birgit Rudloff (2)

关键词：Dynamic risk measures ; Transaction costs ; Set ; valued risk measures ; Time consistency ; Multi ; portfolio time consistency ; Stability ; 91B30 ; 46A20 ; 46N10 ; 26E25 ; G32 ; C61 ; G15 ; G28

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2015

9. Two-stage portfolio optimization with higher-order conditional measures of risk

作者： S?tk? Gülten ; Andrzej Ruszczyński

关键词：Stochastic programming ; Scenario tree generation ; Coherent measures of risk ; Portfolio optimization ; Risk

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2015

10. Investigation of Multistage Stochastic Portfolio Optimization Problems

作者： O. A. Galkina

关键词：portfolio optimization ; risk measure ; asset

刊名：Cybernetics and Systems Analysis

出版年：2016

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