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1.Insider trading, stock return volatility, and the option market's pricing of the information content of insider trading

作者：Chin-Han Chiang^a ; ^{chinhan.chiang@gmail.com} ; Sung Gon Chung^b ; ^{sgchung@wayne.edu} ; Henock Louis^c ; ^hul4@psu.edu

关键词：Insider trading ; Stock return volatility ; Option pricing ; Earnings announcements

刊名：Journal of Banking & Finance

出版年：2017

2.On fractality and chaos in Moroccan family business stock returns and volatility

作者：Salim Lahmiri ^{slahmiri@esca.ma}

关键词：Fractality ; Chaos ; Family business ; Stock returns ; Volatility ; FIGARCH process ; Hurst exponent ; Largest Lyapunov exponent

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

3.Oil price uncertainty and Chinese stock returns: New evidence from the oil volatility index

作者：Xingguo Luo^a ; ^{xingguoluo@gmail.com} ; Shihua Qin^b

关键词：Chinese stock market ; Oil price shocks ; Oil price volatility shocks ; OVX

刊名：Finance Research Letters

出版年：2017

4.Do extreme returns matter in emerging markets? Evidence from the Chinese stock market

作者：Gilbert V. Nartea^a ; ^{gilbert.nartea@waikato.ac.nz} ; Dongmin Kong^b ; ^{kongdm@mail.hust.edu.cn} ; Ji Wu^c ; ^{georgejiwu@hotmail.com}

关键词：Cross-section of stock returns ; Extreme returns ; Predictability ; China

刊名：Journal of Banking & Finance

出版年：2017

5.Earnings announcements and option returns

作者：Sung Gon Chung^a ; ^{sgchung@wayne.edu} ; Henock Louis^b ; ^hul4@psu.edu

关键词：Earnings announcement ; Option pricing ; Stock return volatility

刊名：Journal of Empirical Finance

出版年：2017

6.International volatility risk and Chinese stock return predictability

作者：Jian Chen^a ; Fuwei Jiang^b ; ^{jfuwei@gmail.com} ; Yangshu Liu^c ; ^{ysliu@xmu.edu.cn} ; Jun Tu^d ; ^{tujun@smu.edu.sg}

关键词：C22 ; C53 ; G11 ; G12 ; G17

刊名：Journal of International Money and Finance

出版年：2017

7.Stock return and volatility reactions to information demand and supply

作者：Faten Moussa ; ^{moussafaten@gmail.com} ; Ezzeddine Delhoumi ^{ezd.del@gmail.com} ; Olfa Ben Ouda ^{benoudaolfa@yahoo.fr}

关键词：C32 ; D83 ; G12 ; G14

刊名：Research in International Business and Finance

出版年：2017

8.The impact of microblogging data for stock market prediction: Using Twitter to predict returns, volatility, trading volume and survey sentiment indices

作者：Nuno Oliveira ; ^a ; ^{nunomroliveira@gmail.com} ; Paulo Cortez^a ; ^{pcortez@dsi.uminho.pt} ; Nelson Areal^b ; ^{nareal@eeg.uminho.pt}

关键词：Stock market ; Twitter ; Data and text mining ; Regression

刊名：Expert Systems with Applications

出版年：2017

9.Stochastic idiosyncratic cash flow risk and real options: Implications for stock returns

作者：Harjoat S. Bhamra^a ; ¹ ; ³ ; ^{bhamra.harjoat@gmail.com} ; Kyung Hwan Shim^b ; ² ; ³ ; ^{k.shim@unsw.edu.au}

关键词：G10 ; G12 ; G13 ; G17 ; G31

刊名：Journal of Economic Theory

出版年：2017

10.News implied volatility and disaster concerns

作者：Asaf Manela^a ; ^{amanela@wustl.edu} ; Alan Moreira ; ^b ; ^{alan.moreira@yale.edu}

关键词：Text-based analysis ; Implied volatility ; Rare disasters ; Equity premium ; Return predictability ; Machine learning

刊名：Journal of Financial Economics

出版年：2017

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