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1.Option pricing under time-varying risk-aversion with applications to risk forecasting

作者：Rü ; diger Kiesel ; ^a ; ^b ; ^{ruediger.kiesel@uni-due.de} ; Florentin Rahe^c ; ^d ; ^{f.rahe@gmx.de}

关键词：Pricing kernel ; Option pricing ; Implied risk premium ; Value-at-Risk forecast

刊名：Journal of Banking & Finance

出版年：2017

2.Discrete-time option pricing with stochastic liquidity

作者：Markus Leippold ; ^a ; ^b ; ^{markus.leippold@bf.uzh.ch} ; Steven Schä ; rer^a

关键词：Market liquidity ; Bid-Ask spreads ; Option pricing ; Stochastic liquidity ; Conic finance

刊名：Journal of Banking & Finance

出版年：2017

3.Pricing vulnerable path-dependent options using integral transforms

作者：Junkee Jeon^a ; ^{hollman@snu.ac.kr" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Ji-Hun Yoon^b ; ^{yssci99@pusan.ac.kr" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Myungjoo Kang^a ; ^{mkang@snu.ac.kr" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Vulnerable barrier option ; Vulnerable double barrier option ; Vulnerable lookback option ; Method of image ; Double Mellin transform

刊名：Journal of Computational and Applied Mathematics

出版年：2017

4.A Unified Tree approach for options pricing under stochastic volatility models

作者：C.C. Lo^a ; ^{cclo@mbsc.edu.sa} ; D. Nguyen ; ^b ; ^{nducduy@gmail.com} ; K. Skindilias^c ; ^{k.skindilias@gre.ac.uk}

关键词：Recombined tree ; Options pricing ; Markov chain approximation ; Stochastic volatility model

刊名：Finance Research Letters

出版年：2017

5.Risk preference, option pricing and portfolio hedging with proportional transaction costs

作者：Xiao-Tian Wang^a ; ^{15013173446@163.com} ; ^{swa001@126.com} ; Zhe Li^b ; Le Zhuang^c

关键词：Scaling ; Option pricing with the transaction costs ; Leland's strategy ; Risk preference ; Implied-volatility-frown ; Hedging performance

刊名：Chaos, Solitons & Fractals

出版年：2017

6.Insider trading, stock return volatility, and the option market's pricing of the information content of insider trading

作者：Chin-Han Chiang^a ; ^{chinhan.chiang@gmail.com} ; Sung Gon Chung^b ; ^{sgchung@wayne.edu} ; Henock Louis^c ; ^hul4@psu.edu

关键词：Insider trading ; Stock return volatility ; Option pricing ; Earnings announcements

刊名：Journal of Banking & Finance

出版年：2017

7.European option pricing under the Student’s t noise with jumps

作者：Xiao-Tian Wang^a ; ^{swa001@126.com} ; Zhe Li^b ; Le Zhuang^c

关键词：Risk preference ; Option pricing under the incomplete information ; Minimal mean-square-error hedging ; Value-at-Risk ; Implied-volatility-smiles

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

8.Pricing and estimates of Greeks for passport option: A three time level approach

作者：Ankur Kanaujiya ^{a.kanaujiya@iitg.ernet.in} ; Siddhartha P. Chakrabarty ; ^{pratim@iitg.ernet.in}

关键词：Passport option ; Three time level scheme ; Greeks

刊名：Journal of Computational and Applied Mathematics

出版年：2017

9.Discontinuous payoff option pricing by Mellin transform: A probabilistic approach

作者：H. Gzyl^a ; ^{henryk.gzyl@iesa.edu.ve} ; M. Milev ; ^b ; ^{marian_milev@hotmail.com} ; ^{marianmilev2002@gmail.com} ; A. Tagliani^c ; ^{aldo.tagliani@unitn.it} ; ^{aldo.tagliani@unitn.it}

关键词：Barrier options ; Black-Scholes equation ; Discontinuous payoff ; Fractional moments ; Maximum entropy ; Mellin transform

刊名：Finance Research Letters

出版年：2017

10.Efficient pricing of discrete arithmetic Asian options under mean reversion and jumps based on Fourier-cosine expansions

作者：Chun-Sung Huang^a ; ^e ; ^{Chun-Sung.Huang@uct.ac.za" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; John G. O&rsquo ; Hara^b ; ^d ; Sure Mataramvura^c ; ^e

关键词：Arithmetic Asian options ; Fourier-cosine expansions ; Fast Fourier transform ; Mean reverting process ; Jump&ndash ; diffusion

刊名：Journal of Computational and Applied Mathematics

出版年：2017

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