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Elsevier电子期刊(15)

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1.Pure jump models for pricing and hedging VIX derivatives

作者：Jing Li^a ; ^{cuhklijing@gmail.com} ; Lingfei Li^b ; ^{lfli@se.cuhk.edu.hk} ; Gongqiu Zhang^b ; ^{gqzhang@se.cuhk.edu.hk}

关键词：VIX derivatives ; 3/2 diffusion ; Time change ; Pure jump ; Infinite activity ; Option pricing ; Hedging ; Eigenfunction expansions

刊名：Journal of Economic Dynamics and Control

出版年：2017

2.Consistent pricing of VIX and equity derivatives with the 4/2 stochastic volatility plus jumps model

作者：Wei Lin^a ; ^{weilin1991@zju.edu.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; ^{mathslin@126.com" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Shenghong Li^a ; ^{shli@zju.edu.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Xingguo Luo^b ; ^{xgluo@zju.edu.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Shane Chern^a ; ¹ ; ^{shanechern@zju.edu.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; ^{chenxiaohang92@gmail.com" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Stochastic volatility ; 4/2 Model ; VIX derivatives ; Transform

刊名：Journal of Mathematical Analysis and Applications

出版年：2017

3.The effects of asymmetric volatility and jumps on the pricing of VIX derivatives

作者：Yang-Ho Park ; ^{yang-ho.park@frb.gov" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：G12 ; G13

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2016

4.Modelling and trading the U.S. implied volatility indices. Evidence from the VIX, VXN and VXD indices

作者：Ioannis Psaradellis^a ; Georgios Sermpinis^b ; ^{georgios.sermpinis@glasgow.ac.uk" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Implied volatility indices ; Heterogeneous autoregression ; Heuristics ; Volatility derivatives ; Exchange traded notes

刊名：International Journal of Forecasting

出版年：2016

5.Model-free volatility indexes in the financial literature: A review

作者：Maria T. Gonzalez-Perez ^{m-gonzalezperez@cunef.edu" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Volatility indices ; Leverage effect ; Forecast volatility ; Variance risk premium ; Volatility derivatives

刊名：International Review of Economics & Finance

出版年：2015

6.VIX option pricing and CBOE VIX Term Structure: A new methodology for volatility derivatives valuation

作者：Yueh-Neng Lin

关键词：G12 ; G13 ; G14

刊名：Journal of Banking and Finance

出版年：2013

7.Valuation of VIX derivatives

作者：Javier Mencí ; a^a ; ^{javier.mencia@bde.es} ; Enrique Sentana^b ; ^{sentana@cemfi.es}

关键词：G13

刊名：Journal of Financial Economics

出版年：2013

8.Risk management and financial derivatives: An overview

作者：Shawkat Hammoudeh^a ; Michael McAleer^b ; ^c ; ^d ; ^e ; ^{michael.mcaleer@gmail.com}

关键词：Risk management ; Optimal portfolios ; Financial derivatives ; Financial econometrics ; Options ; Futures ; Volatility ; Spillovers ; Hedging ; Default ; Risk premia ; Claims replication

刊名：North American Journal of Economics and Finance

出版年：2013

9.A remark on Lin and Chang's paper ¡®Consistent modeling of S&P 500 and VIX derivatives?/span>

作者：Jun Cheng^a ; ^b ; ^{chengjun.sh@gmail.com} ; Meriton Ibraimi^c ; ^{meriton.ibraimi@bf.uzh.ch} ; Markus Leippold^c ; ^{markus.leippold@bf.uzh.ch} ; Jin E. Zhang^d ; ^e ; ^{jinzhang@hku.hk}

关键词：VIX option pricing ; Affine jump diffusion ; Characteristic function

刊名：Journal of Economic Dynamics and Control

出版年：2012

10.Correlations between photoactivable porphyrins鈥?fluorescence, erythema and the pain induced by PDT on normal skin using ALA-derivatives

作者：J茅r么me Barge ; Thomas Glanzmann ; Matthieu Zellweger ; Denis Salomon ; Hubert van den Bergh ; Georges Wagni猫res

关键词：Pain ; Photodynamic therapy (PDT) ; Dermatology ; ALA derivatives ; ALA-DGME ; Irradiance

刊名：Photodiagnosis and Photodynamic Therapy

出版年：December, 2013

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